職務内容：

高頻量化リサーチャーが設計した戦略ロジックを効率的かつ安定的に実装し、本番環境へデプロイします。

取引所、証券会社または内部マッチングシステムのインターフェースと連携し、戦略と注文執行システムの高性能な連動を実現します。

戦略実行のレイテンシ、メモリ使用量、注文処理効率などの主要パフォーマンス指標を継続的に最適化します。

高頻度戦略のシミュレーション／バックテストフレームワークを開発または最適化し、実際の板情報（ティック／レベル2）データを用いた模擬取引をサポートします。

戦略レベルのモニタリング、ログ記録、異常検知システムを構築し、戦略の安定稼働を担保します。

量化リサーチャー、トレーダー、システムエンジニアと協働し、戦略の研究開発から本番投入までの一連のプロセスを推進します。

応募要件：

大学卒以上。コンピュータサイエンス、電子工学、制御工学、金融工学、数学、物理学など理工系専攻を優遇します。

C++／Java／Rust／Go／Cに精通し、システム設計および高性能プログラミング能力を有しています。

高頻度取引戦略の動作ロジック、状態管理、リスク管理トリガーメカニズムなどの基本要素を理解しています。

システムの安定性、フォールトトレランス、ログ記録、異常監視に関する実践的な経験があります。

量化リサーチャーやトレーダーと良好なコミュニケーションを図り、戦略要件を迅速に理解して実装に落とし込む能力があります。

歓迎要件：

本番環境向け高頻度取引システムの開発経験をお持ちの方を歓迎します。

A株、香港株、先物、暗号資産など各市場のマッチング機構やAPIインターフェースに精通している方を歓迎します。

高頻度マッチング、リスク管理、オーダーブックモデリングなどのシステムモジュール経験をお持ちの方を歓迎します。

本番戦略フレームワークの0→1構築を主導または参画した経験をお持ちの方を歓迎します。