Pesquisar e desenvolver estratégias de negociação de alta frequência, incluindo, mas não se limitando a arbitragem estatística, formação de mercado e acompanhamento de tendências de curto prazo;

Extrair características, construir sinais, analisar fatores e modelar com base em dados de alta frequência;

Desenvolver ou otimizar frameworks de backtesting de estratégias de alta frequência, avaliando retorno, risco, slippage e custos de negociação;

Iterar continuamente parâmetros e lógicas de estratégias, aprimorando o índice de Sharpe, eficiência de execução e estabilidade;

Acompanhar e avaliar as últimas dinâmicas dos mercados financeiros, pesquisas acadêmicas e tecnologias de negociação de alta frequência.

Requisitos:

1. Mestrado ou superior em Matemática, Estatística, Física, Ciência da Computação, Engenharia Eletrônica, Engenharia Financeira ou áreas correlatas;

2. Domínio de pelo menos uma das linguagens Python, C++, C, Java ou Rust, com sólida capacidade de organização de código e otimização de desempenho;

3. Conhecimento em análise de séries temporais, machine learning, processamento de sinais e teorias correlatas, com experiência em modelagem independente;

4. Sólidos fundamentos em teoria das probabilidades, estatística matemática e teoria de otimização;

5. Experiência em desenvolvimento, backtesting e implementação em ambiente de produção de estratégias de alta frequência será um diferencial;

Diferenciais:

1. Experiência de estágio ou trabalho em fundos de hedge, gestoras quantitativas ou equipes proprietárias de trading de alta frequência, nacionais ou internacionais;

2. Familiaridade com a microestrutura dos mercados de ações A, ações dos EUA, futuros e criptomoedas;

3. Vencedores de competições de modelagem matemática ou de estratégia quantitativa serão considerados um diferencial.