• Desarrollar sistemas e infraestructuras de trading cuantitativo, que incluyan, pero no se limiten a: interfaces de mercado, marco de negociación, procesamiento y almacenamiento de datos, ejecución de operaciones y gestión de riesgos.
• Participar en la optimización del rendimiento de los sistemas de trading, mejorando la velocidad de respuesta y la eficiencia.
• Llevar a cabo la gestión y supervisión de riesgos sistémicos para garantizar la estabilidad y fiabilidad del sistema de trading.
• Investigar y aprender de forma continua las últimas tecnologías de trading cuantitativo y las dinámicas de mercado, mejorando constantemente las estrategias y los sistemas.

Requisitos del puesto

• Título universitario (grado o superior) en Informática o disciplinas afines de universidades de prestigio nacionales o internacionales, con más de un año de experiencia laboral.
• Sólidas habilidades de programación, dominio de lenguajes como Python, C++ o Rust.
• Dominio de Linux, manejo avanzado de comandos de scripting y herramientas de desarrollo como Git y Docker.
• Excelentes habilidades de comunicación y colaboración en equipo, alta capacidad de iniciativa, actitud de trabajo seria, rigurosa y meticulosa, y proactividad.

Requisitos adicionales

• Experiencia en hedge funds nacionales o internacionales o más de un año de experiencia en desarrollo cuantitativo en gestoras de capital privado.
• Experiencia en el desarrollo de sistemas de trading de baja latencia o participación en proyectos de otros sistemas de baja latencia.
• Conocimiento del funcionamiento de los mercados financieros y de las bolsas, así como de productos derivados como futuros y opciones y de datos financieros de alta frecuencia.
• Capacidad en el procesamiento y análisis de datos, familiaridad con herramientas y tecnologías comunes como Pandas y NumPy.