岗位职责：

将高频量化研究员设计的策略逻辑高效、稳定地实现并部署到实盘环境；

对接交易所、券商或内部撮合系统接口，实现策略与下单系统的高性能联动；

持续优化策略执行延迟、内存占用、订单处理效率等核心性能指标；

开发或优化高频策略仿真/回测框架，支持真实盘口（tick/level2）数据的模拟交易；

构建策略级监控、日志记录与异常检测系统，保障策略稳定运行；

与量化研究员、交易员、系统工程师协作推动策略从研发到实盘上线的完整流程。

任职要求：

本科及以上学历，计算机、电子工程、自动化、金融工程、数学、物理等理工类专业优先；

精通 C++ / Java / Rust / Go / C，具备极强的系统设计与高性能编程能力；

理解高频交易策略的运行逻辑、状态管理、风控触发机制等基本要素；

对系统稳定性、容错处理、日志记录与异常监控有良好实践；

具备与研究员、Trader 合作的良好沟通能力，能快速理解策略需求并落地实现。

加分项：

有实盘高频交易系统开发经验；

熟悉 A 股、港股、期货、加密货币等市场的撮合机制与API接口；

有高频撮合、风控、订单簿建模等系统模块经验；

参与或主导过实盘策略框架从0到1的构建。